在支撑位下方，往往聚集着大量多头止损订单，形成了一个流动性密集的区域。这个区域并非天然存在，而是市场共识的产物。当多数交易者将止损设置在支撑位下方不远处时，便为大型资金提供了明确的“狩猎”目标。要识别这种流动性池，需要观察深度图，确认支撑下方特定区间的挂单量是否显著高于相邻区域，通常达到三倍以上才具参考价值。同时，还需结合价格短暂跌破支撑后的K线形态进行验证，例如是否出现长下影线或强势的看涨吞没形态。
真正的趋势突破与人为的“扫损”行为在盘面上有着本质区别。后者通常表现为快速的脉冲式下跌，成交量在瞬间放大后又急剧萎缩，价格很快被拉回至支撑位上方。识别这种假突破信号，可以关注跌破瞬间的K线实体是否异常放大，以及随后几根K线内是否出现强势的阳线收复失地并伴随放量。此外，链上数据也能提供佐证，观察是否有大额资金在价格触及止损区域时同步流入。
当价格完成对支撑下方流动性区域的清扫后，会在原支撑位与扫出的低点之间形成一个短暂的“流动性真空带”。这个区域挂单稀疏，是考虑反向建立多头头寸的理想时机。具体的入场信号是：价格从低点反弹，稳定站上支撑位上方一定幅度（例如0.3%），并在随后回踩至支撑位附近一个狭窄区间内。此时，若订单簿显示买方力量显著强于卖方，例如买盘挂单总量超过卖盘两倍以上，则进一步增强了信号的可靠性。
主力资金的清扫行为会显著改变订单簿的结构。扫损完成后，买盘挂单往往会重新聚集在原来的支撑位附近，而卖盘压力则被推至更高价位。这种结构为反向交易提供了天然的不对称风险回报比。交易者可以将初始止损设置在扫出的最低点下方不远处，由于该位置流动性已被消耗，止损被再次触发的概率相对较低。
最后，链上巨鲸的动向是验证反向交易信号的重要一环。通过监测链上数据，可以观察在价格触及止损低点前后，是否有大量代币转入新的钱包地址。如果多数大额资金流入发生在价格触底后的短时间内，且后续没有立即流出，这便构成了一个高置信度的反向建仓佐证，表明“聪明钱”可能正在趁机吸纳筹码。
理解支撑位下方止损密集区的流动性本质至关重要。支撑位本身并非铜墙铁壁，它是由市场参与者的集体行为所塑造的订单集中地带。当大量交易者不约而同地将多头止损单设置在支撑下方5到10个点的位置时，这里就变成了一个高浓度的流动性池，自然吸引了寻求流动性的大资金的注意。
要具体识别这一区域，可以采取几个步骤。首先，打开主流合约交易所的深度图，聚焦于支撑位正下方约1%的价格范围，观察挂单量的分布情况。其次，计算该区域的总挂单量，并与相邻价位的挂单量进行对比。如果比值超过三倍，则可以初步判定为显著的流动性集群。最后，回顾历史，检查该支撑位在过去几次被短暂击穿后，15分钟K线图是否呈现出快速收复的形态，例如带有长下影线或实体较大的阳线。
准确识别“假突破”信号是成功反向交易的关键。真正的趋势破位通常伴随着持续的放量和无反抽的下跌。而为了扫除止损而制造的假突破，则往往呈现脉冲式的急跌，成交量瞬间暴增后又迅速萎缩，价格能够快速拉回并站稳在支撑位上方。
在实战中，可以从几个维度来捕捉这些特征。当支撑位被击穿的瞬间，观察该根K线的实体长度，是否远超之前几根K线实体的平均水平。接着，关注跌破后的几根K线内，是否出现收盘价重新站上支撑位且成交量明显放大的阳线。同时，借助链上数据工具，查看在价格触及止损区域时，是否有巨鲸地址同步进行大额的资金转入操作。
基于流动性真空带寻找反向建仓时机，是一种高效的策略。价格在清扫掉支撑下方的密集止损单后，常常会在原支撑位和扫出的最低点之间，形成一个挂单稀少的过渡地带，这就是所谓的流动性真空带。它为价格反弹提供了较小的阻力，是建立反向多单的潜在窗口。
具体的入场时机可以这样把握：等待价格从最低点反弹，并稳定站在支撑位上方超过0.3%的位置，且连续两根K线的收盘价都维持在该水平之上。随后，当价格回踩至原支撑位上下0.15%的狭窄区间时，便是观察点。此时检查盘口，如果买一档的挂单量显著低于卖一档，例如不足其40%，则符合真空带的特征。可以考虑在此区间分批建立仓位，例如先建立30%的首仓，待价格突破此前扫损形成的高点，且技术指标如MACD出现转强信号时，再追加仓位。
利用订单簿的失衡来构建有利的风险回报结构，是进阶的交易技巧。主力资金的清扫行为会深度影响订单簿的形态。扫损完成后，买盘挂单往往会重新聚集在原来的支撑位附近，形成坚实的防线，而卖盘挂单则被清扫至更远的价位，使得上方的抛压暂时减轻。
为了量化这种优势，可以在价格回归支撑位后，对订单簿进行快照分析。计算买一到买五档的总挂单量，并与卖一到卖五档的总挂单量进行比较。如果买方总挂单量超过卖方两倍以上，并且买一档的挂单价非常接近支撑位，误差很小，那么就可以确认买方占据了显著优势。在这种情况下，将初始止损设置在扫损最低点下方0.2%左右的位置是相对安全的，因为该区域的流动性已被消耗，价格二次探及并触发止损的概率较低。
结合链上巨鲸的行为来验证反向信号的可靠性，能为交易决策增加一层保障。链上数据能够穿透价格波动的表象，直接展示大额筹码的真实流向。当监测到巨鲸在价格扫损区间大量接收代币，且其持仓成本明显低于市场扫出的低点时，这就构成了一个强有力的反向操作佐证。
操作上，可以使用链上分析工具，筛选出近24小时内向新地址转入大量资产（例如超过500个ETH或等值主流币）的前十大钱包地址。然后，追踪这些地址在扫损发生前后约一个半小时内的资金流动情况，标记其净流入的具体时间点。如果超过70%的巨鲸净流入行为，都集中在价格触及扫损低点后的15分钟内，并且后续没有出现大规模的转出，那么这通常被视为一个高置信度的反向建仓信号，表明有“聪明钱”正在底部区域悄然布局。